南朝时期，雷州有一名猎户叫陈洪，他有一只猎狗，长有九只耳朵，每次出猎，他都用狗耳占卜：如果一只狗耳跳动，只能打到一只猎物；多只狗耳跳动，就能打到多只猎物；如果狗耳不动，则不宜出猎。次方法十分灵验。一天，陈洪出猎前，看到狗的九只耳朵都在动，他不由大喜：此行会大有收获。猎狗走到一片荆棘丛里，狂叫不停，陈洪一看，原来是一个大肉球！陈洪把它带回家，突然，风雨交加，随着一声霹雳大炸雷，肉球即刻迸裂，从中跳出一个小男孩，左手掌中一个字“雷”，右手掌中一个字“州”，这也是雷州地名来由的传说。从此，每天都有雷声在陈家上空响起，进入小孩的房内，很有规律。一年后，小孩能吃饭了，陈家上空的雷声才停止，于是，陈洪将小孩取名为陈文玉。乡亲们都把他喊做“雷神”。陈文玉长大后，做了雷州刺史，他对老百姓多有善行，政声远播。他死后，乡邻立庙祭嗣他，颇为灵验，雷声隆隆，自大殿里发出。宋朝时，朝廷知道了这位雷神的灵验后，封他为“威德昭显王”。
清朝《广东新语》如此描述雷王庙大殿：雷神端冕而绯，左右列侍天将，堂殿两侧又有雷神十二躯，以应十二方位，及雷公、电母、风伯、雨师像。庙中还有一个侍从捧着一圆形的卵，暗示雷神诞辰的典故。